Цена находится внутри пасти аллигатора

Обновлено: 29.01.2025

Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков, когда цена валюты движется в узком диапазоне. И чем больше времени рынок находится в таком состоянии, тем сильнее и активнее будет его последующее движение. Именно во время такого периода рыночного бездействия трейдер должен быть готов в любую минуту присоединиться к зарождающемуся движению в самом его начале и открыть свою сделку. Эффективную и действенную помощь в этом окажет ему система торговли по "Аллигатору".

Немного о принципе действия индикатора "Аллигатор", рис. 1. Это индикатор для торговли в текущем тренде, который позволяет захватить начинающееся ценовое движение в самом его начале. Индикатор создан из комбинации трёх Линий баланса ( 5 , 8 и 13 -ти периодных "скользящих средних"). Если три эти "скользящие" на графике прижаты друг к другу и цена валютной пары, двигаясь горизонтально, колеблется вокруг их линий, значит, рынок находится в коррекционной фазе, или по-другому, во флэте. Цена не меняется, потому что отсутствует, новая поступающая на рынок информация, а предыдущая информация уже учтена и отработана рынком, т.е. - ценового движения, практически, нет.

Однако, прежде чем говорить о методике торговой системы "Аллигатор" необходимо подготовить ценовой график на биржевом терминале к работе в этой системе. Выбираем из списка индикаторов, прилагаемых к терминалу, индикатор "Аллигатор" и устанавливаем его на ценовой график. Кроме этого, дополнительно устанавливаем на графике индикатор " Moving Average " – 233-х дневную скользящую среднюю, индикаторы Fractals и Stochastic Oscillator и сохраняем эту модель в виде шаблона. Теперь система готова к использованию ( рис. 2 ).

После того, как сработал первый фрактал и первая сделка открыта, мы можем использовать появление каждого следующего фрактала на покупку или продажу для открытия новых сделок в этом же направлении (вход в каждую новую сделку осуществляем аналогично вышеописанному – только после пробоя уровня предыдущего фрактала ( рис. 3, 4 ) . Причём , если цена находится выше переплетения "скользящих" - используем для входа в сделку только фракталы на покупку ( т.е. фракталы вверх ) . Если цена находится ниже переплетения "скользящих" - используем только фракталы на продажу (т.е. фракталы вниз ). Кроме того, обращаем внимание на положение цены валюты относительно 233-х дневной скользящей средней . Если цена находится в зоне выше неё , то это дополнительный и весомый аргумент в пользу открытия сделок только на покупку; если ниже неё - только на продажу.

Рис. 4.

Прежде, чем мы будем открывать любую сделку, необходимо "отфильтровать" ложные движения рынка, убедившись в том, что цена, действительно, продолжит двигаться в нужную нам сторону. Проверяем это с помощью индикаторов "Stochastic Oscillator" ( см. Примечание ) и MACD . Только в том случае, если оба этих индикаторов подтверждают предстоящее движение цены вниз и между ними нет противоречия - открываем сделку на Sell после прорыва ценой уровня предыдущего фрактала. Аналогично, если индикаторы подтверждают предстоящее движение цены вверх - открываем сделку на Buy после прорыва ценой уровня предыдущего фрактала.

Ещё один метод выхода из рынка и закрытия сделки: Если цена, поднимаясь в восходящем тренде или, опускаясь в нисходящем, сделала достаточную, по-вашему мнению, прибыль ; или же, двигаясь в одном направлении, прошла последовательно 5 восходящих или нисходящих ценовых баров подряд, и вы не хотите рисковать полученной прибылью, но, вместе с тем, не хотите также преждевременно выйти из сделки (закрыть ордер), то можно выставить Stop loss на уровне минимума предпоследнего бара на восходящем рынке или же на уровне максимума предпоследнего бара на нисходящем рынке. В этом случае, если цена продолжает двигаться в нашем направлении, нам придётся перетаскивать Stop loss к каждому новому более высокому минимуму следующего ценового бара, или же к каждому новому более низкому максимуму следующего ценового бара до тех пор, пока наш Stop loss не закроет сделку.

Методом выхода из рынка в случае, если мы совсем не хотим рисковать полученной прибылью, может быть также и закрытие сделки по любому сигналу индикатора ( Stochastic , MACD , Accelerator Oscillator , Awesome Oscillator и т.п. ) о движении рынка в противоположном направлении. Таким образом, торговая система даёт нам разнообразные защитные средства и возможности не терять деньги во время движения рынка.

Вместе с тем, эффективность данной торговой системы может быть значительно повышена, если на ценовом графике образуется Бар бычьего или медвежьего разворота, рис. 5.

Достоверность сигналов этих баров об изменении направления движения возрастает с увеличением временного периода графика. Наиболее эффективны сигналы , полученные на дневных графиках, рис. 3. Они дают, как правило, разворот ценового движения, сопровождающийся устойчивым и достаточно глубоким ростом или снижением цены. Поскольку все бары бычьего разворота образуются, когда рынок идёт вниз, а бары медвежьего разворота - когда рынок находится в восходящем движении, то полученные от них сигналы всегда означают сделку против тренда.

В случае образования бара бычьего разворота мы выставляем отложенный ордер на покупку. Цена ордера определяется по максимуму бара бычьего разворота + величина спрэда по данной паре. После того, как отложенный ордер сработал и сделка была открыта, выставляем защитный Stop loss . Первый защитный стоп размещаем ниже минимума бара бычьего разворота также на величину спрэда.

В случае образования бара медвежьего разворота выставляем отложенный ордер на продажу. Цена ордера определяется по минимуму бара медвежьего разворота минус величина спрэда. После того, как отложенный ордер сработал и сделка была открыта, выставляем защитный Stop loss . Первый защитный стоп размещаем выше максимального значения бара медвежьего разворота также на величину спрэда.

В заключение, хочу ещё раз напомнить, что торговая система "Аллигатор" – это система для торговли на активном движении, она ни в коем случае не применяется во флэте (боковом движении в узком диапазоне).

Примечание: Наиболее распространённый способ интерпретации стохастического осциллятора Stochastic :

- покупаем, когда осциллятор (основная - синяя линия или сигнальная - красная линия) сначала опустится ниже определённого уровня (обычно- 20 ) в зону перепроданности базовой валюты, а затем поднимется выше него.

- продаём, когда осциллятор сначала поднимется выше определённого уровня (обычно- 80 ), в зону перекупленности базовой валюты, а потом опустится ниже него .

При покупке учитываем также, что синяя линия Stochastic (а) должна подняться выше красной линии, а при продаже – красная линия Stochastic (а) должна подняться над синей .

Сигнал на покупку определяем по моменту пробоя Stochastic (ом) определяющих уровней : уровня "20" снизу-вверх - Buy ; уровня "80" сверху-вниз - Sell .

Основа системы — ТС Profitunity Билла Вильямса (Bill Williams). Это, наверное, одна из самых известных торговых систем среди трейдеров и, соответственно, одна из самых спорных — кто-то зарабатывает по ней стабильно в течении многих лет, а кто-то теряет деньги. Сама система весьма многогранна и состоит из нескольких подсистем, плавно перетекающих одна в другую.

Мы же будем использовать только часть оригинальной системы на основе индикатора Alligator, также разработки Билла Уильямса. Это по своему уникальный трендовый индикатор, так как с одного взгляда позволяет определить тенденцию сразу нескольких временных периодов. Сегодня же мы откроем Аллигатор с новой стороны, так как являясь частью уже классической теории, применять мы его будем к относительно новому рынку Бинарных Опционов.

Характеристики индикатора

• Терминал: любой : от H1 и выше
• Валютные пары: Любые
• Тип индикатора: трендовый опционов: 1 свеча текущего ТФ
• Тип опциона: Put /Call
• Время торговли: круглосуточно
• Рекомендуемый брокер: Binomo, Alpari

Описание системы

Как говорил сам Билл Уильямс, рынок представляет собой сумму мнений всех трейдеров, а значит анализируя только цену мы уже имеем достаточно информации для дальнейшего прогнозирования ее движения.

Для того, чтобы научится торговать по Аллигатору нужно изучить три момента:

• Правильное определение вектора текущего тренда;
• Определение на графике бара бычьего и медвежьего разворота;
• Понимание работы веера Аллигатора.

Сам индикатор представляет собой веер из 3-х сглаженных MA, с периодами 5, 8 и 13, что представляет собой губы, зубы и челюсти, соответственно. Самая быстрая MA имеет 3-х барный сдвиг в будущее, средняя сдвинута в будущее на 5 баров и самая медленная на 8.

Как вы уже наверняка догадались, таким образом мы получаем “пасть” Аллигатора. Индикатор показывает комплексную оценку с разных временных периодов. То есть, получается, что раскрытая пасть Аллигатора означает наличие одной и той же тенденции одновременно на нескольких фрактальных уровнях.

Однако для успешной торговли, кроме направления самого Аллигатора, нам также нужно уметь определять направление тренда на текущем ТФ. Правильнее всего это делать по ценам закрытия свечей. Для этого перейдите на график “Линия”, и проведите трендовую линию по минимумам текущего восходящего тренда — данная линия и будет отображать наклон тренда.

Делать это нужно именно на графике закрытий, на свечном или барном графиках это делать сложнее из-за визуальной “замусоренности” графика.

Последний элемент стратегии — бар бычьего и медвежьего разворота. Данная модель обычно формируется на пиках трендового движения и говорит о вероятном развороте направления. Бар бычьего разворота — это свеча с более низким минимумом (относительно предыдущей), закрывшаяся выше своей половины. Данный сигнал свидетельствует о смене настроений на рынке, и ослаблении продавцов.

Обратный сигнал — бар медвежьего разворота. Это свеча с более высоким максимумом и закрытием ниже своей половины. Модель предвещает смену тенденции на нисходящую.

Правила торговли

Покупка опциона Call:

1. Линии Аллигатора разведены и направлены вниз;
2. Цена находится ниже линий Аллигатора;
3. Дожидаемся формирования на графике бара бычьего разворота ниже всех линий индикатора;
4. Открываем опцион Call, если на следующем баре цена пробивает максимум бычьего разворота.

Покупка опциона Put:

1. Линии Аллигатора разведены и направлены вверх;
2. Цена находится выше линий Аллигатора;
3. Дожидаемся формирования на графике бара медвежьего разворота выше всех линий Аллигатора;
4. Открываем опцион Put, если на следующем баре цена пробивает минимум медвежьего разворота.

Стратегия долгосрочная, поэтому использовать таймфрейм менее 1 часа крайне не рекомендуется. Но, при этом, мы не используем всю систему целиком, а лишь первый этап. Время экспирации — всегда одна свеча текущего таймфрейма. Это обусловлено тем, что мы торгуем против тренда и то, что мы принимает за разворот — может оказаться лишь коррекцией.

Несмотря на относительно крупный ТФ при одновременном мониторинге множества инструментов вы все равно будете получать стабильный поток сигналов. В идеале же стоит выбрать ТФ с наименьшим количеством ценового шума — H4 или D1, однако система будет работать даже на часовом графике.

Примеры сделок

Для первого примера возьмем USDCHF, часовой график. Итак, для начала мы определяем направление тренда и линий Аллигатора — вниз. При появлении бара бычьего раворота ждем главного сигнала — пробития его максимума. В данном случае, пробитие произошло на следующей свече, значит открываем опцион Call с экспирацией в 1 час. По итогу, данная сделка закрылась в ITM.

Система, конечно же, не исключает ложных сигналов, особенно на внутридневных периодах. Так, на графике H1 может быть ситуация, когда цена пробив минимум свечи медвежьего разворота направляется вверх, то есть, мы просто попали на коррекцию. В таких случаях можно отбить профит на следующей сделке, увеличив ее размер по нашему калькулятору Мартингейла . Однако при трех подряд неудачных сделках (крайне редкая ситуация для стратегии) рекомендую возвращаться к изначальному объему сделки, чтобы оставаться в пределах разумного риска.

А вот на дневном ТФ система отрабатывает практически идеально, не зря автор советует именно этот график. Если вы новичок, крайне рекомендую попробовать дневки — это действительно самый простой таймфрейм для торговли бинарными опционами. Именно по этой причине брокеры часто занижают выплаты по долгосрочным опционам, потому что предсказуемость дневного графика заведомо выше внутридневного.

Заключение

Индикатор “Аллигатор” — это продвинутый и проверенный временем инструмент технического анализа, отображающий комплексную картину рынка, наглядно визуализируя тренды одновременно трех временных периодов. Данная характеристика помогает в определении рыночных настроений, то есть, чувствовать моменты истощения или возбуждения рынка. На самом деле каждый трейдер должен хоть раз в своей жизни попробовать данную стратегию. Несмотря на свой возраст, разработки Билла Уильямса позволяют по другому взглянуть на привычное торговое окружение, упорядочивая хаос в голове, и дают важные предпосылки для дальнейшего развития.

Среди профессиональных трейдеров известно довольно много успешных стратегий на Форексе и других финансовых рынках. Одна из таких была разработана таким финансовым аналитиком, как Билл Вильямс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Стратегия Билла Вильямса – Profitunity

Такая система торговли будет интересна трейдеру, не имеющему в арсенале никаких прибыльных алгоритмов. В связи с тем, что финансовый рынок крайне нестабилен, зарабатывать деньги трейдингом регулярно весьма сложно. Зачастую, начинающие игроки на рынке приходят и теряют свои депозиты.

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Основные правила

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Для того, чтобы найти наиболее выгодные варианты торговли, нужно пробовать разные способы. Исходя из многолетнего опыта, внезапные скачки цены активов могут начаться даже на очень спокойных рынках. Таким образом, в любых условиях нужно уметь правильно среагировать при резких переменах или ценовых разворотах.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Успешными сделки в стратегии Профитунéти (Profitunity) получаются при следующих показателях:

Сигналы индикатора Фрактал

После обнаружения Аллигатора в фазе затишья и покоя, нужно найти такой инструмент, как индикатор Фрактал и дождаться от него необходимого сигнала. Значение имеет то положение, когда средняя свеча Фрактала, находится над Зубами Аллигатора или под ними.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Линия окрашена в красный цвет. Возможно возникновение и других сигналов. Но во внимание сигнал принимается только в том случае, когда движение стоимости актива выходит за рамки модели Фрактала. Применяется исключительно последний во времени сигнал.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Интенсивный рост показателей

После обнаружения начального Фрактала в текущей системе координат, когда рынок прошел данную фазу, при появлении нового Фрактала, его можно применять таким же способом.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Вообще, с данного времени работа может идти в более интенсивном режиме. В данном случае рынок находится в том же движении, что и наши позиции.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

После того, как рынок проходит первый Фрактал, возможно две вероятности – прибыль от текущих сделок либо есть, либо нет. Вторая ситуация требует реакции в виде установки стоп-приказов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Главная идея стратегии Профитунéти (Profitunity) состоит в том, чтобы торговля шла максимально интенсивно, по всем получаемым сигналам.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Рекомендуем также протестировать другую популярную ТС – стратегию трех экранов Элдера.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Защитные механизмы для открытых ордеров

Стратегия предусматривает и систему правильного закрытия ордеров. Первое завершение сделки можно провести, когда цена находится над или под красной линией.

p, blockquote 15,0,1,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

При удачном входе в рынок и прибыльной первой сделке, лучше и дальше поэтапно увеличивать свои позиции и стараться находить все новые возможности и далее получать доходы.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Прибыль от сделок: торговый план по стратегии Билла Вильямса

К этому времени уже стоит определиться с тем, какую систему фиксации своих позиций лучше применять. В качестве примеров рассмотрим четыре способа действий:

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Система Билла Вильямса и торговля в зонах

Стратегия торговли, разработанная Биллом Вильямсом, предусматривает своеобразное зонирование участков торговли. Зоны эти возникают при использовании дополнительных инструментов, указанных выше (Индикаторы ОА и ОС).

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Рекомендуем также почитать об индикаторе Pipfinite Volume Critical, который показывает вертикальные объемы рынка и позволяет фильтровать сигналы ТС.

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Существуют также и серые зоны. Они возникают, когда цвета наблюдаемых гистограмм различны. Т.е., например, АС – зеленого цвета, а ОА – красного цвета.

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Обязательно следует установить следующие настройки:

• Если показания указанных двух индикаторов Форекс становятся выше, чем предыдущие их показания, то бары принимают зеленый окрас.
• В случае, если показания указанных инструментов стали ниже, чем предыдущие показания, то бары становятся красными.
• Если рассматриваемые показания противоположны, то их цвет становится серым.

Рассматривая смысл этих настроек, укажем, что они значительно упрощают ориентирование в системе координат во время торговли. Различный цвет более заметен глазу. Поэтому значительно экономится затрачиваемое на аналитику время.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Цвет баров определяет настроение и направление на рынке Зеленый цвет баров говорит о росте влияния покупателей. Красный цвет свидетельствует о возросшей силе продавцов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Серый цвет говорит о равных возможностях и продавцов, и покупателей. При этим ни одна из сторон не имеет достаточно силы, чтобы превалировать на рынке.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Возможности зонирования торговли:

• Можно начать торговлю более интенсивно.
• Открытие сделок приносит значительно больше дохода.
• Сила сигналов при этом значительно увеличивается.

Зона торговли зеленого цвета

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Эффективность стратегии в первую очередь обеспечивается более высокой интенсивностью торговли, чаще получаются соответствующие сигналы и открываются сделки.

p, blockquote 31,1,0,0,0 -->

Поступление сигнала при использовании рассматриваемой методики возможно, например, в то время, когда новая свеча выкрашена в зеленый цвет, также как и предшествующая. При этом свеча закрывается выше предыдущего бара. Такая ситуация на рынке – отличное условие для добавления длинных позиций. Прибыль здесь обуславливается как движением рынка, его силой, так и текущей ценой актива.

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Открываются сделки только после образования пятого бара подряд. При этом устанавливается и стоп-приказ меньше минимума 5-ой свечи на 1 пункт. При появлении новых ценовых экстремумов, СЛ передвигается для создания соответствующих условий.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Зона торговли красного цвета

Правила торговли в красной зоне идентичны зеленой, но применяются они с точностью до наоборот.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Например, бар красного цвета, который окончательно формируется ниже, чем предшествующий, является хорошим условием для заключения новой короткой сделки. Получение дохода обеспечивается и с помощью ускоряющейся цены, и с помощью сила рынка.

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Свечи обоих указанных индикаторов должны быть окрашены в красный цвет. А цена – обновлять наименьшие цифры.

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

Короткие позиции открываются до тех пор, пока в системе координат не возникнет 5-ый подряд бар красного цвета. Для обеспечения безопасности торговли устанавливаются стопы по аналогичным правилам зеленой зоны. Только стоп-приказы в красной зоне располагаются на 1 пункт выше самого большого значения самой крайней свечи в данной пятерке баров.

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

При снижении максимумов, стоп-приказы также смещаются по тем же правилам.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Зона торговли серого цвета

Серый цвет бара свидетельствует об отсутствии сигналов для торговли. То есть рынок безразличен на какое-то время в движении любого из направлений. Как бычих, так и медвежьих.

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

В таких условиях не рекомендуется заключать сделки, открывать ордера. При появлении 5-й по счету свечи красного или зеленого цвета, стоп-приказ нужно размещать по всем правилам, в независимости от того, какого цвета окажется следующий бар.

Что по стратегии Билла Вильямса представляет собой Линия баланса

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

Кривая баланса – это та линия цены, которая должна была бы быть, если бы не поступали свежие сведения, влияющие на текущее движение рынка. Исходя из величины разницы между текущими движениями рынка и линией баланса, можно судить о силе влияния полученной информации на рынок. Анализируется дистанция между действующей ценой актива и балансом.

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Проводя аналогию между балансом и горной вершиной для простоты восприятия работы методики, можно отметить, что при поступлении новых рыночных сведений, отклонение от баланса проще проходит вниз, чем вверх.

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

Баланс помогает определить, куда движется или может двигаться рынок. На скриншоте ниже видно, как рынок сначала идет вниз на 212 пунктов, а после – возвращается к балансовой линии.

p, blockquote 46,0,0,1,0 -->

p, blockquote 47,0,0,0,0 -->

Главная идея отслеживания рынка по данной методике – это вход в позицию в тот миг, когда он движется от балансовой линии.

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

Балансовая линия покупок

В данном случае открывается покупка. Цена находится над балансовой линией.

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Для открытия сделки нужны следующие условия:

• Чтение графика производится справа налево;
• С самого начала нужно провести поиски базового бара, а значит – определить бар с самым маленьким максимальным значением;
• Базовый бар – есть стартовая точка;
• Дальше ищем новый высокий экстремум для открытия сделки

Условия для открытия длинной позиции, когда цена расположена под линией баланса:

• Чтение графика происходит справа налево.
• Максимальные величины принимаются во внимание лишь тогда, когда ожидаются (ищутся) сигналы для открытия длинной позиции.
• Стартовой точкой будет являться базовый бар – то есть, бар с минимальным значением хая.

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

Линия баланса продажи

Рассмотрим сперва условия открытия короткой сделки в ситуации, когда цена – выше балансовой линии:

• Чтение системы координат происходит справа налево.
• Минимальные значения учитываются только при поиске условий для продажи
• Сперва определяется базовый бар, являющейся отправной точкой для открытия короткой сделки. При этом это бар, имеющий самое высокое значение минимума.

Теперь поговорим об открытии короткой позиции в условиях, когда цена находится под линией баланса:

• Чтение системы координат происходит справа налево.
• Минимальные значения учитываются только при поиске условий для открытия короткой сделки.
• Определяется отправная точка – базовый бар. Он представляет собой свечу с наименьшим значением минимума. Далее для открытия сделки определяется новое минимальное значение.

p, blockquote 55,0,0,0,0 -->

Ведение торговли в различных зонах при помощи сигналов линии баланса.

После того, как усвоены основные изложенные положения – самое время заняться созданием условий для более эффективной торговли.

p, blockquote 56,0,0,0,0 -->

Для этого применяются дополнительные фильтры, которые немного усложнят работу, но значительно повысит доходность.

p, blockquote 57,0,0,0,0 -->

p, blockquote 58,0,0,0,0 -->

Следующий, второй фильтр является одной из рассмотренных в статье зон, в границах которой и оказывается цена. Красная зона означает расположение цены над линией баланса. Мы в этом случае ищем вход в длинную сделку. При этом находим базовый или отправной бар, а также два других бара, у которых самая высокая максимальная величина.

p, blockquote 59,0,0,0,0 -->

Возникают и случаи, когда рынок расположен в зеленой зоне над линией баланса. Мы в этот момент подыскиваем сигналы для заключения короткой сделки. Тогда нужно искать 4 наиболее низких минимума.

p, blockquote 60,0,0,0,0 -->

Для успешного поиска сигналов к покупке в красной или продаже в зеленой зонах, необходимо все требования к сигналам увеличить вдвое.

p, blockquote 61,0,0,0,0 --> p, blockquote 62,0,0,0,1 -->

Рекомендуем также ознакомиться с правилами фрактального анализа финансовых рынков. Это позволит лучше понимать сигналы вышеописанной торговой системы.

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Рейзенбук Кристина Эдуардовна, Пимонов Игорь Александрович, Хараман Юлия Викторовна

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Рейзенбук Кристина Эдуардовна, Пимонов Игорь Александрович, Хараман Юлия Викторовна

Моделирование динамики цены биржевых инструментов на российском фондовом рынке методами технического анализа

Program complex (Software) for technical analysis of stock markets base on the theory of deterministic chaos

К.Э. Рейзенбук, И.А. Пимонов, Ю.В. Хараман

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ТЕОРИИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА

Проблема рационального использования денежных накоплений существует множество тысячелетий. Торговля ценными бумагами, с одной стороны, является простым, легким и доходным делом, с другой - представляется многим маловероятной и абсолютно абсурдной всем остальным. Фондовый рынок чрезвычайно динамичен и непостоянен. Предпринимается множество попыток разработать достоверные теории, объясняющие и предсказывающие поведение биржевых характеристик.

Основные подходы к исследованию состояния рынка ценных бумаг: фундаментальный и технический анализ.

Файл Модели анализа Справка

Загружено из: С:\котировкиЧЕЕ5В_071021_ Наименование ЦБ: |РА0 ЕЭС Тикер: |РА0 ЕЭС

Название биржи: |ММВБ

№ Дата Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем

224 26.0г2008 29.6 29,649 28,92 29.003 1020136

225 27.022Ш8 29.255 29,3 28,361 28,482 1267218

226 28.022008 28,4 28,56 27,857 28246 1311069

22? 29.022008 28,175 28,9 27,8 28,095 1928841

228 03.03.2008 27,745 28,39 27.361 23277 1384945

229 04.03.2008 28,36 28,76 27.05 27.257 2141474

230 05.03.2008 27.353 27.61 27 27.487 1157895

231 06.03.2008 27.705 27.75 27.01 27.111 1131461

232 07.03.2008 26,695 26.89 26.53 26.641 860687

233 11.03.2008 26.45 27.486 26.45 27.39 1151840

234 12.03.2008 27,601 27.775 26,71 27.025 1243292

235 13.03.2008 14.03.2008 26,625 26,847 26.267 26.388 965943

236 26.601 26,87 26.022 26.169 1623518

237 17.03.2008 25.98 25.98 24.771 25.303 1317572

238 18.03.2008 25.6 25.8 25.105 25.561 721870

239 19.03.2008 25.901 25.949 25.37 25.638 943865

240 20.03.2008 25.4 25.777 24.82 25.24 1043303

241 21.03.2008 25.511 25,7 25.013 25.156 400273

242 24.03.2008 25,5 25.77 25.032 25.698 448179

Торговля в зоне

Рис. 1. Главное окно программного комплекса с примером исходных данных

временем из-за общей сложности системы.

На рынке программного обеспечения существует достаточно большой выбор программных средств, использующих методы технического анализа ситуаций на фондовом рынке - от программ простого построения графиков и нахождения линии тренда по своим внутренним правилам до систем глубокого финансового анализа, которые позволяют выстраивать серьезные математические модели временных рядов котировок акций: программы для технического анализа XTick, MetaStock, Omega; информационно-торговые системы с блоками для технического анализа: Transaq, Quik. Эти программные продукты основаны на разных подходах к исследованию рынка ценных бумаг.

Кроме того, существует возможность комплексного анализа на основе всех реализованных моделей теории детерминированного хаоса. Визуализация результатов осуществляется в отдельном окне. Предусмотрена возможность сохранения графиков в формате JPEG и реализован вывод изображений на печать. Для детализации получаемых иллюстраций реализована возможность масштабирования графиков. Это способствует повышению точности при выявлении сигналов на покупку и продажу акций.

Теория детерминированного хаоса, она же теория нелинейных динамических систем, в последнее время является одним из самых модных подходов к исследованию фондового рынка. Следует отметить, что хаос не случаен, несмотря на свойство непредсказуемости. Более того, хаос динамически детерминирован (определен), он подчиняется своим закономерностям.

Согласно теории хаоса, говоря о хаотичном движении цены, надо иметь в виду не случайное ее движение, а другое, особенно упорядоченное. Если динамика рынка хаотична, то она не случайна, хотя и непредсказуема. В теории детерминированного хаоса изучается порядок хаотической системы, которая выглядит случайной, беспорядочной. При этом теория хаоса позволяет построить модель

такой системы, не ставя задачу точного предсказания поведения хаотической системы в будущем.

Наука хаоса предлагает три основных принципа для изучения рынков ценных бумаг [1].

1) Все в мире следует путем наименьшего сопротивления.

2) Путь наименьшего сопротивления определяется структурой, которая всегда обусловлена причинами и обычно невидна.

3) Основная и обычно невидимая структура всегда может быть определена и изменена.

1) аллигатор (кнопка Щ:

2) фрактал (кнопка N:

3) удивительный осциллятор (кнопка

4) рыночное ускорение (кнопка I " )•

5) торговля в зоне (кнопка & )•

Каждое из этих измерений добавляет дополнительную информацию к общей картине, дает уникальное знание о структуре, лежащей в основе рынка и о его поведении. Комплексный анализ на основе этих пяти моделей позволяет получить гарантированную прибыль [2].

Стратегия торговли при помощи аллигатора

Рис. 2. Модели аллигатора и фрактала на медвежьем графике акций РАО ЕЭС (январь-февраль 2008)

заключается в следующем.

Когда челюсть, зубы и губы закрыты или переплетены, аллигатор спит. Чем дольше он спит, тем более голодным он становится. Когда он просыпается после долгого сна, то он голоден и охотится за ценой (пища аллигатора) значительно дольше, потому что для наполнения желудка ему требуются более высокие цены. Когда аллигатор получил достаточно, он начинает закрывать пасть и теряет интерес к еде. Не надо предпринимать никаких действий, когда аллигатор находится в состоянии дремоты, и следует возвращаться на рынок лишь тогда, когда аллигатор начинает просыпаться (рис. 2). При первом входе необходимо ждать до тех пор, пока внутри челюсти не появится фрактал. После появления первого фрактала надо использовать каждый сигнал всех пяти измерений в этом направлении. Например, если цена выше пасти аллигатора, то использовать только сигналы на покупку и не занимать короткие позиции. При восходящей тенденции надо ставить стоп-заявки для фиксирования прибыли. При нисходящей тенденции надо использовать только сигналы к продаже, которые лежат ниже пасти аллигатора. Таким образом, выше пасти открываются позиции на покупку, а ниже пасти занимаются короткие позиции. Данная стратегия гарантирует то, что инвестор не пропустит определенный тренд [4]. При комбинировании всех пяти моделей аллигатор ясно показывает, какие сигналы использовать, а какие нет.

Фрактал - это геометрическая фигура, определенная часть которой повторяется снова и снова (самоподобие). Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом. Поэтому первая задача заключается в том, чтобы не упустить ни одного значительного тренда. Фрактал - это первый сигнал, который следует учитывать после того, как аллигатор начинает пробуждаться. Техническое определение фрактала

- это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами (противоположная конфигурация соответствует фракталу для продажи). Для фрактала на покупку анализируются только максимальные значения баров, для фрактала на продажу - минимальные значения баров. Существует возможность усовершенствовать торговлю, зная, как изменятся поведенческие функции фрактала, когда рынок сдвинется от максимума к минимуму и обратно. Роль, которую играет фрактал, зависит от его места по отношению к пасти аллигатора.

зеленый цвет окрашивается любой столбец гистограммы, который выше предыдущего столбца. В красный цвет окрашивается столбец гистограммы, который ниже предыдущего столбца. Это позволяет очень легко наблюдать изменение движущей силы. Все, за чем необходимо следить, - это за изменением текущей движущей силы рынка. Удивительный осциллятор является простым и элегантным индикатором, но в то же время трейдер вполне может добиться успеха, торгуя на фондовом рынке только с его помощью.

Рыночное ускорение (АС - acceleration) - это четвертое измерение, используемое при анализе

Рис. 4. Модель рыночного ускорения

линии и три зеленых столбца, чтобы купить ниже нулевой линии.

Исполнение 3 ~~тЧ остановки Размещение остановок

Рис. 5. Модель торговли в зоне, извлечение прибыли в зеленой зоне

зона (зона покупки) определяет сильный бычий рынок, красная зона (зона продажи) определяет сильный медвежий рынок, а серая зона (переходная зона, когда нужно проявлять осторожность) указывает на рынок, который находится в переходной фазе.

Таблица. Результаты ретроспективной

Модель Прибыль (руб.)

Удивительный осциллятор 1626

Рыночное ускорение 1728

Торговля в зоне 9088

Комплексный анализ 9755

Для успешной торговли в такой неопределенной среде, как рынок, лучше учитывать множество показателей: опираться на прошлое, жить в настоящем и заглядывать в будущее. Каждая из описанных моделей, безусловно, работоспособна и их можно использовать как самостоятельные индикаторы для торговли на рынке, но для более прибыльной торговли лучше опираться на все модели одновременно (рис. 6): комбинацию аллигатора, фрактала, удивительного осциллятора, торговли в зоне и рыночного ускорения. Аллигатор используется, чтобы фильтровать неудачные и расширять выигрышные сделки. Включиться в зарождающийся тренд помогают сигналы фракталов. Это позволяет избежать убытков, которые характерны для торговли во время колебаний рынка в определенном диапазоне, и гарантирует,

что не будут пропущены значительные изменения в ценах, характерные для тренда. Также трейдер может получить большие временные преимущества, используя в качестве сигнала движущую силу рынка, а не цену. Этот выигрыш во времени возможен благодаря тому, что движущая сила будет всегда изменяться раньше цены. Ориентируясь на зоны, агрессивные дополнительные действия во время трендового движения дают возможность получить экспоненциальный рост прибыли.

1. Fritz, Robert. The Path of Least Resistance. - Ballantine Books, 1989. - 320 с.

2. Вильямс, Билл. Торговый Хаос. - М.: ИК Аналатика, 2000. - 198 с.

4. Вильямс, Билл. Новые измерения в биржевой торговле; как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов. - М.: ИК Аналатика, 2000. - 156 с.

Пимонов Игорь Александрович

Аллигатор Билла Вильямса – это три скользящие средние. Однако их применение заслуживает рассмотрения в отдельной статье. Но прежде, чем мы рассмотрим Аллигатор Билла Вильямса, давайте вспомним классическое применение скользящих средних.

Александр Элдер считает, что наиболее важная информация, которую дают скользящие средние, это растет сейчас рынок, падает или находится в боковом движении. Определяется эта информация по углу наклона линий. Чем круче наклон, тем тренд сильнее. Если средние направлены вверх – тренд восходящий, если вниз – ниcходящий. Если средние переплетены и идут почти горизонтально, рынок отдыхает.

Использование нескольких средних с разными периодами позволяет на одном рабочем столе видеть тенденции разных временных порядков.

Из опыта можно только добавить, что если Вы для торговли используете хотя бы 2 средние, то открываться стоит только от самой быстрой из них (она имеет наименьший из выбранных периодов) по направлению тенденции и никогда против.

Другое назначение средних – роль уровней поддержек и сопротивлений. При этом средние можно подобрать так, что они смогут помогать Вам отличать откат от смены тренда. Ситуацию отката мы наблюдаем, когда цена отбивается от одной из средних, смена тренда сопровождается пробоем долгосрочной средней.

Все средние считаются по принципу (H+L)/2.

В программах по техническому анализу Аллигатор – это три скользящие средние. Но вот у Вильямса Аллигатор – это сочетание уже упомянутых линий с фрактальной геометрией и нелинейной динамикой.

Как видим, три фрактала нам ничего толком не дали, а вот четвертый привел к более прибыльной позиции.

Первый, второй, третий фракталы последовательно действительны, пока не появляются более поздние фракталы. Ордера на открытие позиций мы ставим на один пункт выше максимума фрактала для позиций вверх и при условии, что фрактал будет преодолен выше красной линии, или на один пункт ниже минимума фрактала, который будет преодолен ниже красной линии, для коротких позиций. Это правило поможет нам не попасть в пасть к Аллигатору.

Если цене угодно прогуляться через пасть Аллигатора, то это без нас. Мы не птичка Тари, для нас это опасно.

Но бывают случаи, когда фрактал, сформированный внутри пасти, может дать торговый сигнал.

Есть условие, при котором недействительный фрактал может стать действительным. Эта ситуация отображена на рис. 2

И конечно, работа на пробой фрактала имеет свои риски. Прежде всего, мы до самого последнего момента не знаем, насколько перспективна та позиция, которая открылась при преодолении ценой очередного фрактала. Поэтому на этапе, когда Аллигатор спит, без стоп-лоссов не обойтись, как не обойтись без вызванных им потерь. Стоп-лосс автор рекомендует ставить на последний перед открытием позиции противоположный фрактал, либо за красной линией, если волатильность рынка позволяет такой близки стоп.

Дополнительной подстраховкой, на мой взгляд, при применении данной системы может являться также управление размерами лотов. Например, пока Аллигатор спит, ордера можно устанавливать с минимальными лотами. Если мы оказались в нужном русле, то размер позиции всегда можно, я бы сказала даже нужно, увеличить. При доливке позиции можно пользоваться не только фракталами, но и любыми другими сигналами в направлении найденного движения. В этом случае плата за определение направления хода рынка будет минимальной и вполне сопоставимой с возможной прибылью.

Вильямс утверждает, что по минимальным расчетам, его система (без моего последнего замечания про размер лотов, естественно) стабильно дает 10% прибыли в месяц. Кто-то из его учеников делает и больше. Но здесь уже все зависит от психологии трейдера, который использует эти инструменты.

Но я бы не писала об Аллигаторе, если бы все было так просто. Я уже знакомила Вас с тем, как глубоко копал Билл Вильямс в своих попытках найти Грааль.

Три скользящие средние, названные Вильямсом Аллигатором, воспринимаются автором не как двухмерное линейное явление, а как трехмерное. Представьте, что с высоты птичьего полета вы пролетаете над горным хребтом. Каждая из линий Аллигатора и будет чередой горных пиков разной высоты. Своего рода топографическая карта рынка.

В результате своих исследований для работы на финансовых рынках в качестве инструмента он взял во внимание только красную, среднюю линию Аллигатора. Ее и будем в дальнейшем рассматривать и называть Линией Баланса.

Это значит, что для торговли мы можем брать не только фракталы, но и ценовые бары. Главное, обращать внимание на расположение бара относительно Линии Баланса.

При поиске точки покупки анализируется только максимум бара, для поиска точки продажи –минимум ценового бара. При этом нам нужно найти базовый бар. Это может быть либо текущий бар, либо ближайший бар с бОльшим экстремумом в нужном нам направлении (с бОльшим минимумом для продажи или с бОльшим максимумом для покупки).

Теперь для определения точки входа нам нужен только один новый максимум (минимум), если мы движемся от Линии Баланса (движение под гору), и два новых экстремума, если выбираем направление к Линии Баланса (к вершине горы). Должна сказать, что этот фильтр довольно хорошо срабатывает. Вопросы выбора направления позиции мы здесь рассматривать не будем.

Есть еще один важный момент. Чтение графика нужно производить справа налево. То есть повышающиеся экстремумы мы будем искать слева от базового бара, а не ждать, когда они образуются справа. Японский мы с Вами уже учили, когда рассматривали Ишимоку, теперь вот попробуем читать по-арабски, справа-налево. ? Что не сделаешь ради прибыли .

И это правило приводит к еще одному выводу. Если цена показывает все новый и новый максимум, то у нас нет базового бара. То есть нам нужно подождать отката рынка, когда создастся ситуация, когда слева от базового бара есть более высокий максимум, если мы ищем сигнал на покупку, либо более высокий минимум, если мы ищем сигнал на продажу.

По описанию кажется все сложным, но, надеюсь, рисунок это впечатление развеет.

Здесь проиллюстрированы две разных ситуации.

1) До точки А (представьте, что бар А последний на графике) у нас нет базового бара для открытия короткой позиции, так как слева от него цена рисует все новые и новые минимумы. Нужно ждать откат вверх, чтобы появился базовый бар и сформировался сигнал Линии Баланса на продажу. Когда рынок дошел до бара Б, то он вполне мог взять на себя роль базового бара, а минимум предыдущего мы бы взяли как точку входа. В этом случае мы двигались бы прочь от Линии Баланса, поэтому слева от базового бара нам достаточно всего одного минимума. Правда, он так и остался не преодоленным.

2) Но в точке Б (теперь он у нас последний и дальше ничего еще нет) мы решили двигаться вверх. Для этой ситуации один из предыдущих баров становится базовым (на него указывает стрелка). Теперь мы идем в гору, то есть к Линии Баланса, поэтому нам нужно целых два максимума, которые были бы выше максимума базового бара. Бары, которые дают нам эти максимумы, отмечены цифрами, а уровень открытия позиции – горизонтальной чертой. В данном случае мы оказались бы в рынке.

Вот такими непростыми могут быть простые скользящие средние. С момента их появления они подвергались различным улучшениям, которые приводили к более сложным математическим расчетам. Я говорю о появлении экспоненциальных и взвешенных скользящих средних.

А сколько они породили различных индикаторов? Да большинство из них так или иначе используют скользящие средние. Но, похоже, ларчик открывается совсем с другой стороны.

Читайте также:

  
• Как настроить часы на шкода рапид 2019
  
• Социальная карта москвича не срабатывает в автобусе
  
• Порше панамера отличие рестайлинга
  
• P0269 ошибка ssangyong kyron дизель
  
• Можно ли сделать страховку если машина в розыске