Не спать про аллигатора
Система Б.Вильямса – самая неоднозначная и спорная стратегия нашего времени. Кто-то зарабатывает на ней десятки и сотни тысяч долларов, кто-то (абсолютное большинство) постоянно проигрывает.
В любом случае, если вы поймете ее до самых глубин, вы, вне всякого сомнения, сможете зарабатывать на ней хорошие деньги.
В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием не существует. Поэтому, с точки зрения Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке.
В соответствии с Теорией Хаоса тот инвестор, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет видеть "реального" рынка, тем самым, рискуя нести постоянные потери. Теория хаоса опровергает то, на чем основывается технический анализ: поведение рынка в будущем подобно прошлому.
Билл Вильямс считает, что причиной того, что трейдеры проигрывают на рынке, является то, что они слишком полагаются на различные виды анализа, которые, как он считал, "в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны".
Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:
- Фрактал (пространство фазы)
- Движущая сила (энергия фазы)
- Ускорение/замедление (сила фазы)
- Зона (комбинация силы/энергии фазы)
- Линия Баланса
Каждое измерение добавляет дополнительную информацию к общей картине о рынке, поэтому для полного его понимания необходимо "измерять" рынок во всех пяти измерениях.
Следует заметить, что до появления и исполнения первого сигнала от первого измерения (фракталов) сигналы других измерений (АО, АС, зональной торговли и Линии Баланса) игнорируются. Зато после открытия первой позиции по фрактальному сигналу трейдер "добавляет" к этой позиции каждый раз, когда появляется сигнал из любого из пяти измерений. В результате при движении рынка в 30% трейдеру удается заработать 90-120%.
Чувствительная к ценовой динамике методика выхода из рынка позволяет зафиксировать прибыль в последних 10% тренда, захватив не менее 80% движения (со слов Б.Вильямса). В последнее время подход Вильямса к торговле на финансовых рынках стал очень популярным среди трейдеров рынка FOREX.
Для каждого из принципов Билл Вильямс создал свой индикатор, который помогает определять необходимые фазы.
Движущая сила (энергия фазы).
Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – это комбинация трех линий баланса:
С помощью Аллигатора можно определить направление существующего тренда или его отсутствие. Если все три линии переплетены, то Аллигатор "спит". В это время рынок торгуется в небольшом ценовом диапазоне (во флэте), отбирая у трейдера заработанное на прошлом движении цены. Чем дольше спит Аллигатор, тем более голодным он становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Пока Аллигатор спит, оставайтесь вне рынка! Проснувшись, Аллигатор раскрывает пасть (Линии Баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись, Аллигатор снова засыпает (Линии Баланса сходятся).
Если Аллигатор не спит, на рынке существует повышательный или понижательный тренд (добыча убегает от Аллигатора):
- если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд повышательный;
- если цена ниже пасти Аллигатора, то тренд понижательный.
- Gator Oscillator - определение периодов "сна" и "бодроствования" Аллигатора
- гистограмма выше нуля показывает расстояние между синей и красной линиями (между Челюстью и Зубами);
- гистограмма ниже нуля показывает расстояние между красной и зеленой линиями (между Зубами и Губами).
- Столбик окрашивается в красный цвет, если его значение ниже значения предыдущего столбца;
- Столбик окрашивается в зеленый цвет, если его значение выше значения предыдущего столбца.
Фрактал (пространство фазы)
Фракталы (Fractals) Б.Вильямса - первое измерение рынка Фрактал на покупку – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.
Фрактал на продажу – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами.
Фракталы на покупку и на продажу могут состоять из одних и тех же баров. Фракталы подают следующие сигналы:
- если фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции нужно размещать на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
- если фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop нужно размещать на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.
- eсли фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, то такую сделку нужно пропустить, чтобы не кормить Аллигатора.
Ускорение/замедление (сила фазы)
Третье измерение: Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)
Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление движущей силы (третье измерение). Предположим, мяч катится по улице (с помощью Awesome Oscillator можно определить его движущую силу). Если дорога пойдет в гору, то мяч начнет замедляться (т.е. у него появится обратное ускорение), и хотя Awesome Oscillator (AO) будет по-прежнему правильно определять движущую силу мяча, скоро наступит момент, когда мяч остановится. Чтобы этот момент не застал трейдера врасплох, Б.Вильямс предлагает использовать индикатор Acceleration/Deceleration (АС) для измерения этого ускорения. Прежде, чем поменяется динамика цены, изменится движущая сила. А еще раньше изменится ускорение. Поэтому индикатор Acceleration/Deceleration – важная составляющая успешной торговли.
В MetaTrader 4 гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) - разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO — SMA (AO, 5) ,
- MEDIAN PRICE — медианная цена;
- HIGH — максимальная цена бара;
- LOW — минимальная цена бара;
- SMA — простое скользящее среднее;
- AO — индикатор Awesome Oscillator.
В отличие от Волшебного Осциллятора АО пересечение нулевой линии индикатором Acceleration/Deceleration (АС) сигналом не является. Но по-прежнему нельзя покупать, если столбец красный, и нельзя продавать, если столбец зеленый.
Также сигналы Acceleration/Deceleration (АС) должны игнорироваться трейдером до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
Acceleration/Deceleration Oscillator (AC): сигнал на покупку "выше нулевой линии" / на продажу "ниже нулевой линии".
Сигнал на покупку "выше нулевой линии" индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
Сигнал на продажу "ниже нулевой линии" Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец.
Если гистограмма AC ниже ноля, то сигнал на покупку "ниже нулевой линии" образуется, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
Ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума сигнального бара.
Если гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше ноля, то сигнал на продажу "выше нулевой линии" образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший.
Зональная торговля (четвертое измерение рынка)
Когда движущая сила (Awesome Oscillator - АО) и ускорение (Acceleration/Deceleration - АС) направлены в одну сторону (оба зеленые или оба красные) - это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, но и еще ускоряется. На этом принципе базируется зональная торговля (четвертое измерение Б.Вильямса).
Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне. Для того чтобы открывать новые позиции на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд мы перестаем "добавляться", т.к. больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается редко.
В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре стоп-ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и т.д.
Пятое измерение рынка: торговля Линий Баланса
Линия Баланса – это линия, на которой бы находилась цена, если бы не поступало новой информации (Хаоса), влияющей на рынок в настоящей момент. Б.Вильямс попытался с помощью сложнейших математических расчетов и моделирования на компьютере найти эту Линию Баланса и построить гистограмму, которая показывала бы расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что это расстояние очень хорошо и с достаточной степенью достоверности описывается гистограммой Awesome Oscillator.
Если представить Линию Баланса в виде вершины горы, то когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от Линии Баланса, чем вернуться впоследствии к ней ("легче спуститься под гору, чем подняться на нее").
Для того, чтобы понять суть пятого измерения и научиться торговать, используя Линии Баланса, внимательно изучим следующий рисунок:
Покупатели были слабее на баре "b" по сравнению с баром "a". Это доказывает более низкий максимум бара "b". Почему продавцы были более сильными на баре "b"? Потому что на рынок поступила новая информация (на рисунке обозначена пунктирным квадратиком), которая и изменила соотношение сил.
Если покупатели воспрянут духом и смогут приподнять рынок (см. бар "c") выше максимума бара "a", то это означает, что произошли сильные изменения в поведении биржевой толпы, которые являются предвестником нашей сделки в рамках пятого измерения. В нашем случае бар "b" будет являться "базовым".
Таким образом, мы подошли к определению "базового бара". Базовый бар для сигнала на покупку - это либо текущий бар (бар "b", когда еще не было бара "c"), либо самый последний с самой низкой вершиной (бар "b" после появления бара с более высоким максимумом - бар "c"). Базовый бар для сигнала на продажу - это либо текущий бар, либо самый последний с самым высоким донышком.
Сформулируем первые три постулата пятого измерения:
- Изучайте график справа налево.
- Обращайте внимание только на максимумы, если ищите сигнал на покупку. Обращайте внимание только на минимумы, если ищите момент для продажи.
- Найдите базовый бар: для сигналов на покупку (на продажу) базовым баром будет являться или текущий бар, или самый последний бар с минимальным максимумом (с максимальным минимумом).
Если вы нашли базовый бар на покупку или продажу, то вы как минимум прошли свои первые полпути к совершению сделки в рамках пятого измерения рынка Б.Вильямса.
Пятое измерение рынка: сигнал на покупку выше Линии Баланса
Если цена находится выше Линии Баланса, и мы ищем сигнал на покупку, то мы надеемся, что цена "уйдет" от Линии Баланса, т.е. "спустится под гору").
Введем новое правило - правило №4: Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
Согласно этому правилу для появления сигнала на покупку нам необходимо всего лишь, чтобы цена преодолела high ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем в базовый бар.
Попробуем разъяснить эту мысль с помощью рисунка:
Предположим, что на экране мы видим только бар №1 и все предыдущие. Баров №2,3 и т.д. еще нет. В этот момент бар №1 начинает попадать под определение базового бара на покупку. Это будет текущий бар, который имеет high ниже предыдущего бара.
Суть сигнала на покупку выше линии баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара, который предшествовал базовому бару (т.е. бару №1 в нашем случае). Возвращаемся к рисунку. На графике появляется бар №2, у которого high ниже, чем у бара №1. Автоматически бар №2 становится базовым баром. Мы отменяем отложенный ордер выставленный в предыдущем случае и выставляем Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара №1 (этот бар является предшествующим базовому бару - бару №2).
Та же самая процедура повторяется и на баре №3 и на баре "B". После появления бара "B" он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пипс выше максимума бара №3. Далее появляется бар №4, но бар "B" продолжает оставаться базовым, т.к. если смотреть справа-налево, то он будет первым баром с наименьшим максимумом. Максимум бара №4 ниже, чем уровень выставленного нами отложенного ордера, поэтому мы еще не в рынке. Появляется бар №5, который также не изменил положение базового бара и не исполнил наш отложенный ордер. А вот появление бара №6 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по "сигналу на покупку выше Линии Баланса".
Пятое измерение рынка: сигнал на покупку ниже Линии Баланса
Очевидно, что покупая ниже Линии Баланса мы надеемся, что цена "пойдет" к Линии Баланса, мы будет "подниматься на гору". Значит, нам нужен не один максимум, а целых два, чтобы получить сигнал на покупку ниже Линии Баланса.
Обратимся к следующему рисунку:
Предположим, образовался бар "B". Этот бар будет базовым, т.к. он первый, если смотреть справа-налево, бар с минимальным максимумом. Теперь для получения сигнала нам надо найти 2 максимума слева от базового бара "B". Бар "3" будет первым из них. Бар "2" не будет удовлетворять нашим критериям, т.к. его максимум ниже максимума бара "3". Бар "1" станет нашим вторым максимумом, который мы ищем. Его high выше максимума бара "3". Поэтому мы размещаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше high бара "1". Появление бара "4" не внесло изменений в общую картину: базовый бар по-прежнему "B", а отложенный ордер еще не исполнен. Бар "5" также не принес перемен. А вот на баре "6" сработал наш отложенный ордер и сигнал пятого измерения на покупку ниже Линии Баланса реализовался.
Индикатор Gator Oscillator был разработан Биллом Вильямсом, который существенно обогатил технический анализ множеством различных средств, упрощающих работу трейдера.
Билл Вильямс разработал стратегию торговли, использующую видение валютного рынка нестандартно – в пяти измерениях. Такой подход позволяет легко прогнозировать будущие изменения цены, когда большая часть трейдеров и экспертов из тех, что используют технический анализ, этих изменений еще не видят.
Именно благодаря Вильямсу Теория Хаоса, которая является фундаментом его торговой стратегии, стала широко распространена среди трейдеров.
Хаос постоянен, это – нелинейная степень порядка, и на финансовых рынках прослеживается это достаточно четко. Чтобы понимать структуру валютного рынка (или любого другого), нужно исследовать его в пяти изменениях – с точки зрения движущей силы, фрактала, зоны, ускорения/замедления, линии баланса.
Все данные пять измерений одинаково важные для составления общей картины. Как утверждает сам автор, его стратегия дает возможность получать профит на заключительных 10 процентах тенденции движения цены, захватывая при этом до 80 процентов амплитуды движения. Индикаторные стратегии Форекс с использованием индикаторов Вильямса очень популярны среди самых разных трейдеров, работающих на валютном рынке.
Данный индикатор Форекс отображается в виде двух гистограмм.
Первая гистограмма находится выше нулевого уровня, она аналогична расстоянию между синей и красной линиями Аллигатора (челюсти и зубы). Вторая гистограмма находится ниже нулевого уровня, она аналогична расстоянию между красной и зеленой линиями Аллигатора (зубы и губы).
Каждый столбец гистограммы окрашен в красный или зеленый цвет. Столбики красного цвета обозначают, что величина их меньше высоты предыдущих столбцов, зеленого – когда величина столбца больше, чем величина предыдущего. Позиции желательно открывать при наблюдении увеличения амплитуды столбиков гистограмм. Все столбцы в идеале должны быть одного цвета, что покажет выраженность тренда.
Как правило, индикатор Gator Oscillator всегда используют в паре с Аллигатором Вильямса, открывая позиции в сторону по направлению линий баланса Аллигатора.
Торговая стратегия форекс Билла Вильямса оправданно считается одной из наиболее непонятых и вызывающих споры до сих пор среди трейдеров. Кто-то успешно использует ее в торговле и зарабатывает много, другие не могут понять ее сути до конца и несут убытки.
Вильямс утверждал, что хаос не просто упорядочен, но является более идеальной степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность. Зато это постоянная величина, в то время, как стабильность временна. И финансовые рынки принадлежат именно к хаосу.
Согласно теории, линейный мир демонстрирует предсказуемую причинно-следственную связь, а реальный мир – нет. И если следовать правилам технического и фундаментального анализа на Форексе, то не удастся обеспечить регулярную прибыль.
Вильямс опровергал утверждение, что рынок цикличен и анализ прошлых данных может дать информацию про будущие движения цены. Он считал, что злоупотреблять анализом опасно. А вот понимать структуру рынка – нужно.
Пять измерений рынка по Вильямсу
Согласно стратегии Вильямса, чтобы добиться успеха на валютном рынке форекс, нужно изучать его в пяти сферах:
- Пространство фазы – фрактал
- Энергия фазы – движущая сила
- Сила фазы – замедление/ускорение
- Комбинация силы/энергии фазы – зона
- Линия баланса
Методика выхода очень чувствительна к изменениям стоимости, дает шанс зафиксировать доход в завершающих 10% тенденции, забрав минимум 80% движения. Каждый принцип предполагает свой индикатор, созданный Биллом Вильямсом и помогающий выявлять нужные фазы.
Фракталы Билла Вильямса
Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, где перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположено по два бара с более низкими максимумами. Согласно тем же правилам, но наоборот создается фрактал на продажу. Причем, фракталы на продажу и покупку могут включать те же самые бары. В зависимости от ситуации генерируются сигналы для отложенных ордеров типа Buy Stop и Sell Stop. Сигнал может быть отменен, если появляется новый фрактал по предыдущему направлению.
Любой вход в рынок предполагает сначала преодоление фрактала. После первого можно принимать сигналы остальных измерений, чтобы заключать новые сделки по направлению первого. Также основой для заключения дополнительных сделок могут служить сигналы от будущих фракталов по аналогичному направлению.
Именно фракталы составляют основу инструментария, так как дают возможность открыть сделку и говорят про начало пирамиду. Независимо от силы и масштаба, тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс, в отличие от полноценной теории Эллиотта, не предполагает участия трейдера в волнах коррекции, предпочитая волну импульсную.
Основное различие между волнами – импульс, который превосходит коррекцию. Цель – рано распознать третью и пятую волны, для чего часто берут меньший временной промежуток.
Аллигатор Билла Вильямса – энергия фазы (движущая сила)
В процессе выявления фрактала стратегия форекс Вильямса использует комбинацию скользящих средних, которая называется Аллигатором . Она фильтрует срабатывания фракталов и находит уровни стоп-лоссов.
Alligator состоит из трех линий баланса – скользящих средних по центральной цене (High+Low)/2:
Аллигатор визуально отображается как две гистограммы, позволяет выявить направление господствующего на рынке тренда либо констатировать флэт. В зависимости от показателей можно определить тренд, его силу, разметки волн Эллиотта.
Волшебные осцилляторы Билла Вильямса
Как только исполнился ордер на уровне предшествующего фрактала по направлению Аллигатора, позиция наращивается и используются сигналы двух индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator.
Awesome Oscillator аналогичен классической гистограмме MACD, что генерирует сигналы разворота цены. Индикатор строится по медианным ценам, определяет движущую силу рынка в конкретный момент с использованием пяти последних периодов по сравнению с 34 последними периодами. Он генерирует шесть сигналов на продажу и покупку, которые обязательно должны быть подтверждены наличием первого заполненного фрактала вне пасти Аллигатора.
Accelerator/Decelerator Oscillator является разницей между показателем 5/34 гистограммы движущей силы и пятипериодным простым скользящим средним, которое берется от этой гистограммы. Определяет ускорение/замедление текущей движущей силы. Меняет направление непосредственно перед изменением движущей силы, которая меняет направление, соответственно, перед изменением стоимости. АС считается более ранним сигналом предупреждения.
Основное правило гласит, что для контроля рынка и принятия правильных решений достаточно следить за тем, как меняется цвет столбцов. Так, не стоит покупать при окраске текущего столбца в красный и продавать, если он окрашен в зеленый.
Оба индикатора могут использоваться для традиционного анализа – например, в процессе расчета идентификации дивергенции. Билл Вильямс в своей стратегии форекс генерируемые точки для входа использует для заключения новых сделок при условии, что рынок идет по спрогнозированному направлению. Все полученные от данных индикаторов сигналы также могут выступать в качестве минимального или максимального ценового уровня соответствующего бара.
При закрытии сделки можно воспользоваться ликвидацией (когда рынок закрылся за пределами красной линии Аллигатора и стоп-ордер сработал) или использовать ранний выход (когда рынок активно идет и можно зафиксировать хорошую прибыль). Если видны пять последовательных баров красного или зеленого цвета, нужно ставить стоп возле предыдущего экстремума цены. Если сделки закрыты так, то новые открываются по тому же направлению, что и раньше, а срабатывания фракталов уже не нужно ждать.
Особенности торговли по системе
Используя стратегию форекс Билла Вильямса, нужно помнить о некоторых нюансах:
- Против Аллигатора не торгуют
- Если Аллигатор спит, первый сигнал к началу торговли – фрактал
- Находясь в сделке, нужно отслеживать все сигналы по направлению Аллигатора, беря за стоп его красную линию
- После пяти красных или зеленых баров кряду нужно переносить стоп на уровень, равный предыдущему экстремуму цены
- Если позиция ликвидируется по правилам, желательно после первого же положительного срабатывания ее возобновить. Когда составляющие Аллигатора переплетаются, сигналы фракталов актуальны в обоих направлениях
Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15–30% от всего времени он образует какие-то тенденции, и многие трейдеры почти все свои прибыли извлекают из этих трендовых движений. Всем известно, что лучшая торговая система – та, которая позволяет избежать двоякого толкования сигналов, то есть самая простая. И сегодня мы разберем трендовый индикатор, который вполне способен стать основным элементом подобной ТС – Alligator от Билла Вильямса.
Характеристики индикатора
Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: от Н4 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Forex4You, RoboForex
Описание
Сочетание трех скользящих средних представляет собой более сложную конструкцию, “прочесть” которую не всегда просто. Наверное поэтому многие бросают работать со средними, надеясь получить больше сведений от всяческих индикаторов, большинство из которых есть не что иное, как несколько другой способ изображения скользящей линии.
Этот индикатор отображается на ценовом графике тремя скользящими средними, которые имеют определенные периоды и смещения. Торговлю по индикатору Аллигатор лучше всего все же проводить на дневных графиках и выше. Его отличительной особенностью является то, что он теоретически работает на всех таймфреймах, что делает его универсальным, но, как показывает практика, на ТФ ниже Н4 лучше не опускаться.
Форекс аллигатор получил свое название благодаря некоторому сходству с крокодилом. По форме он напоминает аллигатора то с закрытой, то с приоткрытой, а то и с открытой пастью.
Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15–30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.
Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены – Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается — чем дольше он спит, тем более голодным будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, — это открывает свою Пасть и начинает зевать. Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинается охота. Когда Аллигатор основательно наестся – он теряет интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) — это время для фиксации прибыли.
Расчет
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
MEDIAN PRICE — медианная цена;
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее. Параметр А — сглаживаемые данные, В — период сглаживания, С — сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг — 3;
ALLIGATORS JAW — Челюсти Аллигатора (синяя линия);
ALLIGATORS TEETH — Зубы Аллигатора (красная линия);
ALLIGATORS LIPS — Губы Аллигатора (зеленая линия).
Применение индикатора Аллигатор
Определение силы тренда
Для того, чтобы определить, насколько сильным будет движение на рынке, нужно проанализировать, сколько времени скользящие средние находятся в пересеченном состоянии. Чем дольше линии индикатора находятся в таком положении – тем больше вероятность того, что вскоре ожидается сильное трендовое движение.
Индикатор Аллигатор также подает сигналы, которые показывают, когда следует войти в позицию. Если во время торговли скользящие средние начинают увеличиваться по амплитуде, а расстояние между ними постепенно растет, то это показывает, что стартует новый тренд. Его направление покажет появившийся фрактал, когда свеча полностью закроется выше всех трех скользящих средних индикатора. После того, как этот фрактал появится – следует приступать к торговле. Покупку нужно осуществлять только тогда, когда линии Аллигатора начнут двигаться вверх и окажутся ниже образовавшегося фрактала, который будет направлен вверх (закрытая бычья свеча) и находиться выше зеленой линии.
Сигналом для продажи служит положение фрактала ниже всех линий, который целиком будет направлен вниз (закрытая медвежья свеча) и находиться ниже губ Аллигатора (зеленой скользящей средней).
Как правило, индикатор Аллигатор не используют в одиночку (как и любой другой индикатор) для входа в рынок. Нам нужно подтверждение в виде фрактала, направленного вверх, или ещё один сигнал от другого индикатора (например, стохастика).
Для выставления стоп-лосса при открытии позиции рекомендуется ориентироваться по синей линии индикатора.
Сигналы индикатора Аллигатор также используются для определения тренда. В том случае, если синяя скользящая средняя находится дальше всего от ценовых баров, красная линия между 13 и 5 скользящими средними, а зеленая линия находится ближе всех остальных к ценовому графику, то можно быть уверенным, что на рынке присутствует (или только начинается) тренд. Если цена выше 3-х линий – он восходящий, если наоборот — нисходящий.
Выход из позиции
Недостатки индикатора
Аллигатор имеет несколько недостатков, как и любой другой индикатор.
- Во-первых – любой сигнал появляется с опозданием. Для его формирования нужна определенная сложившаяся тенденция на рынке;
- Во-вторых, Форекс Аллигатор создает множество ложных сигналов на спокойном рынке (особенно при пересечении линий). Для более или менее точной реакции на сигнал необходимо использовать дополнительные фильтры (RSI, к примеру, который также формирует сигналы к движению и откату валютной пары).
Заключение
Сегодня мы рассмотрели применение классического трендового индикатора Alligator в торговле. Если вы поклонник трендовых торговых систем, то вам однозначно стоит попробовать примерить Аллигатор к своей стратегии. Быть может, это именно то, чего вам так давно не хватало.
Любой биржевой профессионал согласится с тем, что лучшая торговля – это торговля с плюсом. Открытые по тренду сделки имеют большой потенциал - они популярны потому, что это один из способов получения прибыли на валютных рынках.
В число знаменитых трендследящих стратегий входит беспроигрышная стратегия Форекс "Profitunity" Билла Вильямса. Он, вместе со своей группой, спустя 15-и лет исследования, начал использовать в своей торговле теорию хаоса, квантовую физику и другие. Когда команда Вильямса только приступили к исследованиям, они изначально пользовались суперкомпьютерами, однако спустя некоторое время, была изобретена система, которой мы с вами пользуемся и по сей день. Плод их многолетних усилий - это индикатор под названием "Аллигатор". Это изобретение, - прекрасный инструмент указывающий, когда и в какую сторону открывать сделки.
Шаг 1. Ищем рынок
До 70 процентов времени, рынки, по сути, стоят на месте, а это значит, - что в этот момент получить высокую прибыль нереально. Такая ситуация намекает, что пора обращаться к первому инструменту поддержки – Аллигатору. Важно подчеркнуть, что нам нужен спящий Аллигатор. На графике можно увидеть рот Аллигатора, его зубы, линии челюсти, - они должны быть закрыты (аллигатор ведь спи)! Как только вы это обнаружили, пора установить стоп-ордера. Если вы собираетесь покупать, - расположите ордер выше, чем находится пасть, а собираетесь продавать – ниже. "Profitunity" - беспроигрышная стратегия Форекс!
Поскольку, все трейдеры получают прибыль, когда рынок находится в движении, то нам нужно активнее всего действовать в момент высокой динамики рынка.
Одно из правил рынка гласит: "Мощное движение ожидайте от самых скучных рынков". Из этого правила следует: в тот момент, когда за рынком следить уже слишком скучно – будьте начеку. Покажите рынку, кто хозяин.
Хотим с вами поделиться тремя условиями, которые явно показывают, что вот-вот произойдет рывок.
- Первое условие – Аллигатор находится во сне;
- Второе условие - "АО" - сила располагаются ближе к линии нуля;
- Третье условие - "АС" - ускорение находится ближе к линии нуля.
Шаг 2. О фракталах
В тот момент, когда Аллигатор спит, нам нужно получить первый сигнал для входа в рынок. Этот сигнал и является фракталом Форекс. Он будет выше или ниже зубов нашего индикатора. На графике они окрашены в красный цвет. Сигналов будет много, но, несмотря на это, реагировать на каждый из них не стоит. Просто наблюдайте за происходящим, пока фрактал не будет преодолен ценами. Это ведь беспроигрышная стратегия Форекс! Наблюдайте!
И не забудьте: верным является тот сигнал, который самый последний по времени.
Шаг 3. Добавим агрессию
Итак, фрактал преодолен ценами. Теперь будем использовать уже все фракталы и в одном же направлении. Пришло время разбавить торговлю агрессией. Настал момент, когда все идет с нами в одну ногу, даже АО и АС. После этого, произойдет одно из двух: лиюо мы получим профит, либо нет. В случае заработка, мы молодцы, справились. Давайте разберем, что нужно сделать, если прибыли не будет. Необходимо выставить защитный стоп.
Шаг 4. Защита № 1
Нам нужна остановка, для того, чтобы осуществить выход из рынка. Сделаем остановку при самом первом закрытии зубов нашего Аллигатора. Это делают или выше, или ниже. В том случае, когда пасть Аллигатора не может открыться мгновенно, а остановка на красной линии находится гораздо ближе, чем нужно было бы, то нужно установить stop и разворот противоположно направлению фрактала, за пределами зубов Аллигатора.
Шаг 5. Пусть ваша прибыль растет!
Как только вы замечаете, что ваша прибыль растет, то нужно уметь определять, где и как ее извлекать.
Шаг 6. Как извлекать прибыль по беспроигрышной стратегии Форекс "Profitunity"?
Ниже, мы хотим предложить вам 4 стратегии. Вам необходимо выбрать подходящую стратегию, исходя из ситуации на рынке.
Стратегия №1.Закрыть выше?
По временным характеристикам, это самое лучшее закрытие. Разумеется, встретятся вам те моменты, когда рынок Форекс будет продолжать динамику дальше, в направлении, которое вам нужно. Если вы остановитесь на красной линии, то потерпите какую-то часть убытка. Не готовы? Тогда лучше использовать вторую стратегию.
Стратегия №2. Бары
Допустим, вы находитесь на рынке медведей. Видите подряд пять баров? Чтобы выжимать прибыль по максимуму, нужно поставить стоп над max пятого бара. Нравится такой метод? Тогда далее следует каждый раз перетаскивать ваш стоп к новой точке, которая будет находиться над самым низким max. И так, пока не остановитесь.
Данный метод хорошо подходит для выхода из рынка.
Стратегия №3. Если линия зеленого цвета остановилась
Валютный мир непредсказуем. Вчера он был жестоким, а сегодня он буквально дарит вам прибыль. Разумеется, грех не воспользоваться такими дарованиями. Используйте линию зеленого цвета, в зависимости от того, что именно ближе к цене. Безусловно, при таком методе, ваш доход станет меньше, чем если бы мы оставались на красной линии, однако, возможно, на данный момент - это хороший выход из ситуации.
Запомните: рынок должен закрывать линию или выше, или ниже линии.
Стратегия №4. Сигнал, который направляется в противоположную сторону
Беспроигрышную стратегию Форекс "Profitunity", в данной ситуации, когда сигнал в противоположном направлении используют довольно редко. Она больше подходит, когда вы напуганы и желаете выйти из позиции. Она помогает защитить взгляды и небольшую прибыль, дабы не потерпеть крах.
Читайте также: